PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.42%
12.92%
EPOL
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.07% против 11.16% соответственно.


EPOL

С начала года

-3.37%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-13.42%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

2.67%

10 лет (среднегодовая)

0.07%

^GSPC

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Основные характеристики


EPOL^GSPC
Коэф-т Шарпа0.142.54
Коэф-т Сортино0.363.40
Коэф-т Омега1.041.47
Коэф-т Кальмара0.123.66
Коэф-т Мартина0.5116.26
Индекс Язвы6.49%1.91%
Дневная вол-ть24.12%12.23%
Макс. просадка-63.72%-56.78%
Текущая просадка-22.43%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPOL и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.142.54
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.363.40
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.47
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.66
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5116.26
EPOL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
2.54
EPOL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ^GSPC

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.43%
-0.88%
EPOL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ^GSPC

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
3.96%
EPOL
^GSPC