PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOL^GSPC
Дох-ть с нач. г.1.13%19.77%
Дох-ть за 1 год15.50%31.07%
Дох-ть за 3 года1.22%6.78%
Дох-ть за 5 лет2.66%13.22%
Дох-ть за 10 лет0.53%10.92%
Коэф-т Шарпа0.712.67
Коэф-т Сортино1.153.55
Коэф-т Омега1.141.50
Коэф-т Кальмара0.563.45
Коэф-т Мартина3.0417.04
Индекс Язвы5.70%1.90%
Дневная вол-ть24.48%12.10%
Макс. просадка-63.72%-56.78%
Текущая просадка-18.83%-2.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPOL и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и ^GSPC

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.53% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
10.27%
EPOL
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
2.67
EPOL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EPOL и ^GSPC

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-2.59%
EPOL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и ^GSPC

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
3.11%
EPOL
^GSPC